日本の祝日にリスクを減らしたいときどうするか?海外の先物市場(CME,SGX)等で初めて日経先物を取引するときがあれば、証拠金、乗数の違い等に注意しよう


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日本取引所(JPX)が休場の時で日経先物でポジションを調整したいときにCMEやSGX日経を使う方法がある

2018年の9月や10月は祝日で3連休というのが多いですね。

日本中心にマーケットは動いているわけではなく、アメリカや中国、欧州の動き次第で、日本も大きな影響を受けることもあるかもしれません。

そこで祝日に自分のポジションを増減方法と気を付けることについて書いておきます。

通貨(ドルやユーロ、円など)は祝日は日本のFX会社で取引できるので、問題ないですが、主に日本株の話です。

祝日にリスクを減らしたりする必要があるときどうすればよいか?

海外市場が開いている日本の祝日にポジションのリスクを増減させたいときにCME日経等が有効です。

祝日中、現物の大きな買い越しなどの状況で迎えている祝日中にに何らかの理由で、急場的にリスクを減らししたい場合でもベータヘッジし、その執行以後の市場全体の変動からの影響をおおむねニュートラルにできます。

CME日経やSGX日経は日本市場が休場日にポジションを調整せざる負えないときなどに使えると思います。

初めての海外先物取引では、OSEとCME,SGXで売買単位が違うことに注意しよう

一度でも取引したことがある方には、当たり前のことですが、

慣れていない人が、初めて取引するときは、乗数の違いに注意する必要があります。

例えば、単純な大阪市場の日経平均先物10枚ロングしていたとして、

連休の間に何らかの状況が一変したとしてリスクをゼロにしたいとします。

その時、SGXまたは、CMEで日経先物で売ることになりますが、問題は枚数です。

CMEは乗数が500なので、OSEの倍の枚数売って初めて、ポジションによる損益を固定できることになります。

よってOSE日経先物を10枚ロングなら、CMEまたは、SGXで完全に以後の損益を固定するなら20枚をショートする必要があるということですね。

他にもCFDなどを使う手などもありますが乗数などが業者によって違うので、確認しておきましょう。

証拠金制度も把握しておこう

いずれの手を使うにしても、乗数やCFDでSPANを採用してない場合や証拠金制度の違いや用意する証拠金の準備、取引時間など、結構それぞれ違うので、考えて把握しておく必要があると思います。

リスクを取って攻めることは重要ですが、同時に何か極めて大きな変化が有ろう時には、多くの人が同じ方向に殺到する可能性があるので、その人たちより少しでも早く動くことが重要な場合も出てくる可能性もある思います。

いざというときに、取引に集中できるように、このあたり、祝日で思わぬ状況になった時に何を取引するか等、どうするかも、日頃からシュミレーションして準備できるところはやっておくのが良いかもしれませんね。

以下で証拠金の変更情報などは見れたりします。

CMEの証拠金

https://www.cmegroup.com/clearing/margins/outright-vol-scans.html?redirect=/clearing/margins/index.html#sortField=exchange&sortAsc=true&pageNumber=1

SGXの証拠金

http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/clearing/derivatives/operational_information

取引時間はCMEは基本、日本時間の8:00から翌7:00で、サマータイムなら日本時間の7:00から翌6:00です。

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